[心得] 期貨交易分析人員

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考生背景:金融從業人員，

參加今(112)年「期貨資產管理人員培訓班」，

報考112年第三次考試

考試心得分享:準備考試方向整理如下，

考古題做了110年3屆、111年3屆、112年2屆，共8屆考古題

一、期貨法規與自律規範熟記母法-期貨交易法(包括期貨交易法施行細則、

期貨市場監視準則)以及17條子法(法規順序邏輯)，大概用五個平日掃完每

一條法規,考前5天開始做法規考古題

1.期貨交易所設立標準下午

2.期貨交易所管理規則

3.期貨結算機構設置標準

4.期貨結算機構管理規則

5.期貨商設置標準

6.期貨商管理規則

7.期貨商負責人及業務員管理規則

8.槓桿交易商管理規則

9.證券商經營期貨交易輔助業務管理規則

10.顧問事業設置標準

11.期貨顧問事業管理規則

12.期貨經理事業設置標準

13.期貨經理事業管理規則

14.期貨信託事業設置標準

15.期貨信託事業管理規則

16.期貨信託基金管理辦法

17.期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載

二、衍生性商品之風險管理

1.基礎知識:投資學包括股票CAPM計算、債券存續期間(含凸性計算)、

期貨定價模型計算、選擇權BS定價模型計算(影響選擇權因子)等基本知識

2.巴賽爾協定1到3比較

3.避險計算題:期貨(股票債券期貨)、選擇權(delta gamma vega中立避險)

4.市場風險衡量指標(完全評等法種類、局部評等法種類、絕對相對風險值

計算、債券、選擇權、匯率選擇權VAR計算)

5.信用風險衡量指標

補充說明:期貨資產管理人員培訓班講師教材整理得很完整、建議可參加課程

三、期貨、選擇權與其他衍生性商品

1.期貨:評價計算、交易策略、股價指數、外匯、利率、債券期貨怎麼計算

2.選擇權:選擇權種類有哪些、選擇權評價公式、交易策略(價差、蝴蝶)、選擇權買權賣

權上限下限(有無股利)、影響選擇權因子、買賣權評價、二項式計算

額外參考書單:期貨與選擇權 廖四郎、王昭文(網路上有PPT)

補充說明:delta、gamma、vega、theta、rho價內價平價外相關性可用圖記法

四、總體經濟及金融市場

1.GDP組成及計算

2.簡單凱因斯模型

3.ISLM模型與總和需求線(商品、貨幣市場、貨幣銀行學)

4.勞動供給曲線、總和供給線(含菲利浦長短期曲線、景氣循環、經濟成長模型(如古典、

新古典、內生成長)

5.國際收支帳、購買力平價、利率平價、債券存續期間、即期遠期利率、利率期間結構(

期望、流動性、市場區隔)

考試成績:[另補充8屆考古題練習分數]

一、期貨法規與自律規範:85(非選21)[53]

二、衍生性商品之風險管理:72(非選20)[52]

三、期貨、選擇權與其他衍生性商品:78(非選24)[50.5]

四、總體經濟及金融市場:63(非選13)[52.25]

最後心得:實際選擇題得分與歷年考古題練習分數差不多，代表難易度有在控制，相對也

代表歷年考題最好能每題皆能弄懂，後續參加應考應該會沒問題，祝 考試順利。

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